Alpha et Hedging  
 
  Les stratégies de couverture sont dans l'ensemble assez peu utilisées par les acteurs de gestion active de Portefeuille. Pourtant, elles sont parmi les meilleurs atouts dont disposent les fonds pour battre les ETF associés à leur indice de référence.

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A propos d'IT-LYSE

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IT-LYSE est une Fintech qui, depuis 2008, étudie les marchés financiers, en particulier les mouvements de prix sur les indices Européens. A l'origine impliquée dans la conception de systèmes automatiques Intraday Long et Short sur Futures, IT-LYSE s'est spécialisée dans les stratégies de couverture. Les solutions mises au point par IT-LYSE sont destinées aux entreprises qui pratiquent la gestion active de portefeuilles d'actions Européennes et poursuivent l'objectif de battre leur indice de référence. L'essort des ETF et fonds indiciels ces dernières années rend en effet la tâche des gérants plus complexe si leur seule création de valeur réside dans le Stock Picking.

Nous sommes chez IT-LYSE persuadés que l'utilisation de stratégies de Hedging est probablement le meilleur vecteur d'Alpha pour un fond qui pratique la gestion active.

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  Alpha et Stock Picking  
 
  La recherche d'Alpha au sein des sociétés de Gestion de Portefeuille actions qui pratiquent la gestion active se fait aujourd'hui essentiellement via le stock Picking. Est-ce vraiment le seul (et le meilleur) moyen de générer de l'Alpha ?

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